Sistema automatizado de negociação amibroker

Sistema de negociação automatizado amibroker
Adaptrade Builder e AmiBroker.
O Adaptrade Builder facilita a descoberta, o código e o teste de milhares de estratégias comerciais exclusivas e completas da AmiBroker em minutos. O Builder pode descobrir e codificar sistemas de negociação para negociação automatizada de ações, futuros, divisas, ETFs e outros mercados em intervalos de tempo, desde dados de ticks até barras mensais. O Adaptrade Builder gera o código completo da estratégia AFL (AmiBroker Formula Language) em formato aberto, pronto para ser copiado para a plataforma AmiBroker para execução.
O AmiBroker é popular por seu baixo custo e ampla gama de recursos, incluindo testes de portfólio e walk-forward. O Builder foi projetado para gerar código de estratégia que pode ser executado diretamente na plataforma AmiBroker.
Veja como funciona.
O software Builder inclui testes de fora de amostra automáticos e recursos projetados para aumentar a robustez e evitar a sobreposição. Depois que as estratégias são criadas, basta copiar o código da estratégia para o editor AmiBroker, conforme mostrado abaixo, depois salve e verifique o código da estratégia.
Leia como Builder foi usado para desenvolver uma estratégia intradiária de negociação de ouro na edição de julho de 2018 da TASC.
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Sistema de negociação automatizado amibroker
Bem, eu sou # 8230; Leitores regulares podem pensar que eu sofro de backtesting-software-indecisão-itis. Tendo estabelecido pela primeira vez no TradersStudio, avaliei (e comprei) a AmiBroker e descobriu que era 25 vezes mais rápido que o TradersStudio (pelo menos para o cálculo do e-ratio). No entanto, a AmiBroker não está realmente voltada para o verdadeiro teste de alocação de portfólio com Futures e [& hellip;]
Como decidir sobre uma Plataforma de Backtesting e Trading.
23 de novembro de 2009 e middot; 9 Comentários & middot; Backtest, Software.
Como comerciante automatizado, você provavelmente precisa dos seguintes componentes: Broker Account & # 8211; O ponto de partida para negociar nos mercados Live Market Data & # 8211; Para alimentar seu robô comercial para que ele possa gerar sinais comerciais. A maioria dos corretores fornece dados de mercado com tecnologia proprietária ou de terceiros - embora os dados de mercado também possam ser obtidos [& hellip;]
Amibroker vs TradersStudio: comparação.
16 de novembro de 2009 & middot; 9 Comentários & middot; Backtest, Software.
Algumas semanas atrás, eu baixei o Amibroker para ver se ele poderia calcular o e-ratio muito mais rápido que o TradersStudio (ele fez!). O resultado da comparação de velocidade está lá e o código Amibroker para o e-ratio está lá. Eu pensei que poderia ser interessante fazer uma comparação de quão fácil é [& hellip;]
Amibroker V. TradersStudio: comparação de velocidade Fight.
10 de novembro de 2009 & middot; 4 Comentários & middot; Backtest, Software.
Pode não capturar a imaginação tanto quanto a recente luta pelo Campeonato Mundial de peso pesado WAV da Hayd v. Valuev (provavelmente pode ser para alguns de vocês); mas eu decidi organizar minha própria luta # 8221 ;: AmiBroker V. TradersStudio! E de forma semelhante ao boxe, a velocidade era da essência. com uma plataforma completamente fora de execução [& hellip;]
Código de e-ratio de Amibroker.
9 de novembro de 2009 & middot; 32 Comentários & middot; Código, Desenvolvimento, Software.
Eu publiquei recentemente sobre o e-ratio como uma ferramenta para medir partes de um sistema comercial (os arquivos de código para calcular o e-ratio em TradersStudio e Excel também estão disponíveis). O e-ratio é suposto ser uma ferramenta rápida para verificar como os sinais podem adicionar alguma vantagem para um sistema comercial. No entanto, a computação do e-ratio [& hellip;]
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Global Futures Broker.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

COMO O SÓLIDO É A AUTOMAÇÃO NO AMIBROKER?
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COMO O SÓLIDO É A AUTOMAÇÃO NO AMIBROKER?
Como se compara com o Trading Automático da Sierra Charts e o MC?
Não há plataforma melhor, confie em mim sobre isso. Eu estive em torno de um monte: MetaTrader, Ninja. você o nomeia.
Eu nunca usaria outro software e eu encorajo todos a usar o AB também.
Na verdade, é muito divertido aprender especialmente se você possui algum conhecimento de codificação, não importa qual idioma.
Se você não fizer isso, você terá que aprender alguma lógica de codificação / programação e princípios básicos.
Você mais tem uma DLL feita para seu corretor.
Então, essa DLL fará algumas funções específicas disponíveis e elas serão diferentes do corretor para o corretor.
Tenho uma DLL feita com funções criadas especificamente para o meu corretor. É feito pelo comerciante de gênero.
O IB possui uma DLL sólida com funções de autotrade bem testadas.
AB tem seu AmiQuote e é muito bom, você também deve verificar isso.
DDE é uma tecnologia Jurassic, mas é grátis e faz o trabalho. Ainda não tem preenchimento posterior.
E, é um pouco lento. Ele só pode enviar uma ou duas citações por segundo, eu realmente não sei e não sei se isso varia com o número de símbolos que você está obtendo através do link DDE.
Existem outros pontos que mais olhamos ao fazer um código autotrade, mas há sobre o próprio código.
Então, acho que não é hora de entrar neles.
Ele está usando os cruzamentos de médias móveis para entrar e sair do mercado (sistema terrível, apenas para tornar o exemplo mais fácil).
Mas este sinal existirá desde que o software "fique olhando" naquele bar. Se for um bar de 5 minutos, serão 5 minutos.
Então, o código pode enviar esse pedido sempre que é executado.
Se AB for configurado para atualizar o gráfico a cada segundo, o código seria executado (60 * 5 = 300) vezes.
Você deve ter uma bandeira para controlar se esse pedido já foi enviado ou não.
Então, estamos falando de muitas ordens se esse erro básico for feito.
Eu acho que é sobre isso.
Pode-se usá-lo para criar sistemas de negociação.
Teste e otimize tudo é fácil de usar.
você só pode usar o Broker interativo.
Isso envia dados de preços ruins.
Com muitas interrupções.
O que torna impossível o Traiding significativo.
para selecionar e você recebe um bom feed em tempo real.
Mas, para criar sistemas de negociação, é muito complicado.
É tudo possível, mas leva um longo período de aprendizagem.
você só pode usar o Broker interativo.
Isso envia dados de preços ruins.
Com muitas interrupções.
O que torna impossível o Traiding significativo.
Essa é uma suposição incorreta. Não há nenhuma conexão de dados de preço necessária para negociar com o IB!
Você pode usar qualquer fornecedor de dados adequado como IQFeed, esignal, etc. e ainda negociar com o IB.
Além disso, você pode usar qualquer corretor fornecendo acesso à API que você gosta. Mas é claro que o IB é um dos melhores disponíveis.
Você pode usar qualquer fornecedor de dados adequado como IQFeed, esignal, etc. e ainda negociar com o IB.
Além disso, você pode usar qualquer corretor fornecendo acesso à API que você gosta. Mas é claro que o IB é um dos melhores disponíveis.
Nós temos três grandes corretores aqui que possuem APIs sólidas.
Gostaria que tivesse alguns recursos que tornassem a nossa vida mais fácil como comerciantes, não sou um codificador, não a minha força, então seja bom se fosse um pouco mais fácil começar a funcionar com o Amibroker se não fosse um codificador.
Negociação de gráfico limpa para que você possa inserir pedidos de suporte agradáveis ​​e fáceis e veja em um gráfico semelhante ao que os gráficos da Sierra têm.
Um fórum decente, fácil de conversar e navegar para pessoas como vocês, o código do Amibroker é incrível, mas os grupos do yahoo são uma piada de apoio e eu sei que é o que os usuários queriam antes, mas que está segurando o Amibroker de volta e facilidade de comunicação com outras pessoas apaixonadas por Amibroker que eu sou!
Ouvi dizer que Matlab pode ligar para Amibroker, alguém pode confirmar isso?
Eu acho que se eu puder obter todas as coisas acima, o Amibroker seria o melhor software comercial lá fora.
Você pode usar qualquer fornecedor de dados adequado como IQFeed, esignal, etc. e ainda negociar com o IB.
Além disso, você pode usar qualquer corretor fornecendo acesso à API que você gosta. Mas é claro que o IB é um dos melhores disponíveis.
Falei sobre o comércio automático com um Sistema de Negociação.
Em outros dados de preços, surgem resultados muito diferentes.
Parece estranho, mas eu também tentei.
Mas você não deve acreditar sim.
Em outros dados de preços, surgem resultados muito diferentes.
Parece estranho, mas eu também tentei.
Mas você não deve acreditar sim.
Eu também estava falando sobre negociação automatizada!
Mais uma vez você pode usar o iQfeed e ainda enviar trocas para o IB.
Então, você não precisa usar o plugin de dados IB para usar o IBcontroller.
É compreendido agora?
Devo ter mais posts para o PM. Limitações do Newbie.
É por isso que estou postando isso, para me ajudar a alcançar 5 postagens.
Eu acredito que foi excluído por uma questão ou outra.

Backtest suas estratégias de negociação de par e # 8211; Código Amibroker AFL.
O Par Trading é uma estratégia neutra que envolve dois estoques / índices com posições opostas em qualquer ponto de tempo para lucrar com qualquer tipo de situação de mercado. O par de negociação foi pioneiro por Gerry Bamberger e mais tarde liderado pelo grupo quantitativo de Nunzio Tartaglia em Morgan Stanley na década de 1980.
Algortihmic Pair Trading.
Hoje, o comércio de pares é muitas vezes conduzido usando estratégias de negociação algorítmicas (baseadas em regras) em um Sistema de Gerenciamento de Execução. Essas estratégias geralmente são construídas em torno de modelos matemáticos que definem a propagação com base em mineração e análise histórica de dados. O algoritmo monitora os desvios no preço, comprando e vendendo automaticamente para capitalizar as ineficiências do mercado. A vantagem em termos de tempo de reação permite aos comerciantes tirar proveito de spreads mais apertados.
Desafio na estratégia de negociação Backtesting PAIR.
Um dos principais desafios no backtesting de um par de negociação é a maioria dos softwares técnicos comercialmente disponíveis, não suporta compatibilidade de negociação de par e, portanto, implementar negócios com pares baseados em modelos é realmente um desafio para os comerciantes de varejo.
Par Trading em Amibroker.
Por padrão, o Amibroker não suporta par de negociação. No entanto, existem certas maneiras de backtest um par de negociação com poucas desvantagens. explicará mais detalhes sobre como testar as estratégias de negociação do par Mibroker e as desvantagens envolvidas nela. Neste exemplo, eu escolhi o Nifty e o Bank nifty como par de negociação, onde 2 lotes de nifty e 2 lotes de banco nifty estão envolvidos e Rs400 como corretagem inclusive de impostos para uma transação de compra e venda de 2lots de par Nifty e Banknifty.
Etapas envolvidas na Backtesting de um Par de Negociação.
2) Descompacte e coloque sob a pasta do sistema Amibroker \ formulas \ system. Edite o código para definir os símbolos do par de negociação no código. no meu caso ($ NIFTY-NSE, $ BANKNIFTY-NSE) e também definir o tamanho do comércio sob a função setpositionsize function. Você deve editar o código com seus próprios símbolos de troca de pares em seu banco de dados do Amibroker (sem editar os símbolos no código AFL, você não pode fazer backtesting.
SetPositionSize (100, spsShares); // configura o número do tamanho do compartilhamento para Symbol1.
SetPositionSize (50, spsShares); // define o número do tamanho do compartilhamento para Symbol2.
3) Certifique-se de ter dados de preenchimento suficientes para o Nifty e Banknifty para o período em que você está planejando backtest. Em nosso caso, testámos o par de negociação no EOD timeframe sine 2008. Também assegure-se de que os dados estejam 100% livres de carrapatos / picos errados.
4) Agora abra Amibroker e Goto New Analysis se você estiver usando Amibroker versão 5.4 e acima. Você precisa usar Auto Analysis (AA) no caso se você estiver usando a versão mais baixa.
5) Agora adicione Nifty e Bank Nifty em uma lista de exibição (no meu caso é a lista 1)
6) Defina as configurações de backtest e as configurações de informações de símbolos, conforme mostrado abaixo.
Agora goto Nova Análise e Definir Aplicar como Filtro e no filtro selecione a lista 1 da seção da lista de observação. E também selecione Portfolio Backtesting da opção backtesting triangle invertido.
i) Capital inicial & # 8211; Rs4,00,000.
iii) Periodicidade & # 8211; Diariamente (você pode escolher seu próprio período de tempo)
iv) Min Share & # 8211; 50.
v) Ative o modo Futuras.
vi) Por Comissões Comerciais como Rs100 / Leg. ou seja, Rs400 para uma transação de compra e venda para dois lotes Nifty e Banknifty.
vii) Margem de conta como 10%
Configurações de Informações de Símbolos.
Agora, Abra o Gráfico Nifty no menu de símbolos selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 50, Depósito da Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).
Agora Open BankNifty Chart no menu de símbolos, selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 20, Depósito de Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).
7) Agora goto Nova janela de análise e pressione o botão de digitalização, isso pressionará as Gráficas de Ratio (Banknifty / Nifty) para o símbolo composto.
Emparelhe o que você pode encontrar nos símbolos depois de executar a varredura e que deve ser feito antes do backtesting.
Gráficos de proporções do Banknifty-Nifty.
8) Regras comerciais de longo / curto par: o sistema escolherá Nifty long e Bank nifty short se houver um cruzamento EMA positivo e Nifty short e Bank nifty short simultaneamente se houver um cruzamento negativo EMA. A condição AFL é mostrada abaixo.
9) Agora pressione o botão Backtest para obter relatórios completos de backtest.
Resultados negativos do Nifty-Banknifty Pair Trading desde 2008 no prazo do EOD.
1) Aqui, o desempenho de backtested é mostrado para negociações básicas e confidenciais como o One Pair Trade é considerado como dois negócios (One Long / Short of Bank nifty and nifty). Portanto, o desempenho do sistema é representado como nível de instrumento individual não no nível de comércio de pares.
Curva de patrimônio de portfólio para os negócios de parceria Nifty / Banknifty.
1) Capaz de capturar o risco do sistema envolvido na negociação par.
2) Capaz de capturar a Curva de Equidade do Sistema de Negociação e Testar a rentabilidade do sistema.
Leituras e observações relacionadas.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Esse teste mostra um retorno anual de 11,61%
É apenas uma estratégia de protótipo de exemplo para explicar trades simples com base em modelos e sim, a estratégia mostra um retorno anual composto de 11,61%
Como explicar os motivos.
Você precisa ter uma idéia suficiente sobre a troca de pares. Se você não passou por Par Trading, então é uma técnica para encontrar o desvio entre dois pares altamente correlacionados no mesmo setor (para ex TCS e INFY) e jogar uma reversão média simples com o spread. eu, longo e um estoque e curto em outro estoque do mesmo setor.
Eu uso sinfonia, então preciso de uma boa entrada AFL amibroker com saída.
G Guru mohan reddy diz.
Eu quero aprender sobre o comércio de pares.
Você pode fornecer qualquer classe de treinamento.
PLS TEL ME SOBRE A MINHA ESTRATÉGIA EU USEi SUPER TENDÊNCIA E HAIEKIN ASHI SUPER TENDÊNCIA DECIDE TENDÊNCIA E DÁ A COMPRA OU VENDA SINAL O QUE É O RELATÓRIO BACKTESTING ESTE.
2) PLS DIGA-ME MELHOR ESTRATÉGIA PARA FICAR ADICIONAR BANKNIFTY FOR SHORTTERM.
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Atualizações Amibroker.
Como integrar os gráficos e idéias do Tradingview com o Amibroker.
Como integrar Screener Fundamental com Amibroker?
Usando o Amibroker para criar um sistema de negociação automatizado efetivo.
Compreendendo modelos de Amibroker e ID de gráfico para uso efetivo.
Workshop de Análise Técnica Amibroker - Mumbai.
Metatrader Updates.
ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.
Metatrader 4 & # 8211; Visão geral da Plataforma Web.
Indicador William VIX FIX para Metatrader 4.
Como instalar indicadores MQL4 personalizados no Metatrader.
Como configurar hospedagem virtual no Metatrader 4 e no Metatrader 5.
Requisição de responsabilidade do governo dos EUA e regra 4.41 do CTFC.
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Tuições comerciais.
Este é um artigo de seguimento sobre a nossa publicação introdutória Algorithmic Trading 101. Espero que você tenha entendido os conceitos básicos de Algorithmic Trading e seus benefícios. Agora, deixe-se montar para construir seu próprio sistema de negociação a partir do zero. Este artigo descreveria todas as etapas necessárias para criar seu primeiro sistema de negociação algorítmica. Devemos usar nossa ferramenta favorita Amibroker para criar Algoritmo de Negociação.
Pré-requisitos:
Conhecimento elementar de Análise Técnica. Manifesta a experiência em codificação Amibroker e AFL.
Veja nossa série de tutorial Amibroker aqui.
Passo 1: Formule seu Plano de Negociação.
O primeiro passo seria fazer uma lista de verificação dos parâmetros com base nos quais você toma suas decisões de negociação. Esses parâmetros devem ser algo que pode ser formulado em um Algoritmo, evitando estritamente os elementos do sentimento Gut ou especulação. Pode ser tão simples quanto as decisões baseadas no tempo, como a compra de uma determinada ação no primeiro dia de cada mês, ou decisões baseadas em análises técnicas como Trendline breakout com aumento de volume. Você também deve planejar seu valor de investimento para cada transação, prazos para negociação, bem como seu mercado e metas. Depois de ter formulado seu plano, você deve validá-lo contra um monte de ações para ver se ele realmente funciona. Este passo é muito importante antes de pular nos próximos passos. Se o seu plano funcionar por 50% do tempo, com uma relação de Risco e Recompensa de pelo menos 1: 2, então você é bom para convertê-lo em um Algoritmo.
Passo 2: Converta sua ideia em Algoritmo.
Em seguida, você deve começar a escrever um código para o seu plano de negociação formulado. Um código é nada além de um monte de declarações através das quais o computador pode entender sua lógica Buy / Sell. Usaríamos o Amibroker Formula Language (AFL) para escrever Algoritmo de Negociação. É uma linguagem de programação de alto nível e muito fácil de entender se você começar dos princípios básicos. Mesmo uma pessoa de fundo não programável pode aprender AFL e evitar gastos desnecessários em AFLs prontos e prontos. Verifique esta postagem para o tutorial AFL a partir do zero. Vamos supor que você troca com base em um cruzamento exponencial em média móvel no prazo diário. Você compraria um estoque quando 50 EMA atravessar 200 EMA abaixo e vender quando 50 EMA atravessar 200 EMA de cima. Por uma questão de simplicidade, considere que é uma estratégia da Buy only. Abaixo está o código AFL simples para esta lógica.
É assim que se parece quando aplicado no gráfico:
Passo 3: Backtest seu Algoritmo.
Backtesting é um processo para validar o desempenho do seu Algoritmo em Dados Históricos. Isso é algo parecido com o que você fez na Etapa 1 manualmente. Amibroker possui um motor de backtest muito poderoso que pode fazer isso em segundos. Você só precisa importar dados históricos de seus scripts favoritos para o Amibroker. Confira este link para baixar Intraday 1 minuto de dados para o Nifty e Banknifty. Para entender o processo detalhado de backtesting em Amibroker, consulte o link abaixo da documentação oficial:
Para acompanhar esta estratégia EMA Crossover, usaremos NSE Nifty como nosso script preferido, com o capital inicial de 200000 Rúpias. Digamos que compramos 2 lotes (150 nos) por transação. Depois de voltar a testar esta estratégia, você receberá um relatório detalhado que inclui seu CAGR anual, Drawdown, Lucro / perda líquida% etc. Você pode entender vários parâmetros no relatório Amibroker Backtest aqui.
Veja abaixo o resumo do nosso backtest inicial:
Bem, isso não é ruim, mas ainda há amplos níveis de melhoria. Drawdown está em um lado um pouco mais alto que pode colocar os investidores no varejo em problemas.
Consulte o link abaixo para continuar lendo este artigo:
Pós-navegação.
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3 Comentários.
Muito bom e amp; informativo. Muito Obrigado.
Como você executa o código escrito acima para ter o gráfico na plataforma Amibroker?